ストライクSP公開2ヶ月の節目として振り返る

期末の忙しさで、こちらのブログの更新が滞ってしまった。
そして会員さん同士のトライアルの結果も失念してしまって報告ができなかった。互いに微勝ちで勝敗もドローとした。
ヒロさんはスタート時でヘッジが無く翌日から相場急落で-65000円のドローを抱えてのスタートとなった。
遅れてヘッジを入れたが逆に相場が戻り、両てんびんの展開となった。
挽回したものの時間切れでゴール(10月限でのストライクでSQに逃げ込むことができない)になってしまった。
鉄さんはダイアゴナルで勝っても、カレンダーバックで失点の綱引きで微勝ちとなった。
オプションは相場観を排除してテクニカルで構築されるものと思いたいが、人間誰でも無意識に相場観は入っているものだ。
ネガティブガンマでダイナミックヘッジを駆使してニュートラルを狙っても上手くはいかない。
それが可能なら先物をやった方が良い。
7月17日よりストライクSPを公開して実践してきましたが、このときの相場は低IVの膠着相場で、6月20日より19850円から20100円までの250円の幅での膠着相場でした。
この時点でストライクプットSPを公開してきました。すでに大勢は下落相場に向かうと言う想定はありました。
20,000SSP2回、19750SSP1回、19500SSPと作ってきましたが、ドローといえるほどの食い込みは無く、終始利益となっています。
これを相場上昇と見てコールでのSSPを構築していくなら、ガンマヘッジの理屈は同じはずですが、とても苦労したことでしょう?
ストライクSPはプットでもコールでもオプションを売ります。それも高いATMのオプションを売っていきますので、プットの売りは怖いと潜在的に思っている人は苦手なのでしょう?
当初に作った20000SSPは既に遥か遠く900円ほどディープインしています。デルタも先物に近く値も付きません。
20030円売りでヘッジした先物2枚は利食いとロールで19310円売りと大きく位置を変えています。計算は同じですが形としては大きな損失に見えるかと思いま?
昨夜に値が付いて890円でした。445円で売っていますので1枚あたり正に倍ですね。2枚で890円の損失です。
先物は12月限二ロールされていますが150円の鞘ということで直すと19300円くらいでしょうか?
1枚730円と計算して2枚で1460円となります。
差し引き+570円の利益と出ます。
実際は先物を安く買い戻して上で売りなおしてもいますので、利益が増えています。
現在はこのポジションに19500SSPを3枚(1.5組)持っていますので、10月限ということもあり期末が楽しみです。
相場のデルタロングの方向に関するヘッジも必要ですが、これは公開をしませんので、ストライクSPを実践してみたいという方は研究会のほうに参加ください。





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