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低IV相場のエコ戦略

歴史的ともいえる低IVの相場の中ではオプションの売り戦略もリスキーな状態です。接近戦は苦手なのですがOTMも枯れてしまい売れるプレミアムは無いといってもいいくらいです。
そこで現状の相場を踏まえて研究会で推奨している戦略はストライクSPです。仮称ですが別に呼び方があるのかもしれません。
先物の買い1枚にコールATM2枚の売り、または先物売1枚にATM売り2枚となります。
要するに先物を担保にATMオプションを売るという戦略です。SSと似てる形になりますが中身は違います。
SSはATMを2枚コールとプットを売りますが、ストライクSPでは同じオプションを2枚売ります。
先物を担保にオプションを売るという形です。
シュミレーターで見るときれいな三角形です。一目でベガに弱い形ですが実際に運用してみると200円くらいの値動きには十分適応して利益となります。デルタにはミニでヘッジしながらやる手もありますが、基本形のままでの通常の相場であれば十分通用するかと思います。
このままSQまで持ち込むと70万近い利益も計算できますが、バタフライと同じで実際には狙ったところでSQが収まることは少ないようです。利益10万くらいで繰り返して取っていく事がよいかと思います。
これを先物をミニ5枚オプションを1枚にすると証拠金も70万程度で納まります。
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