ストライクSP(実験ポジション)考察

7月18日SSP
前回の基本ポジションはリスクをコールサイドに集めて管理しやすくしてあります。相場の地合いから見て相場急騰のリスクは少ないと見た想定です。実際にはコールにもヘッジがしてありますがIMSPの範疇に深く入るので非公開です。
作成日から2万円割れに相場が動きましたので、ミニでデルタをマイナスに傾けました。18日に値洗いは+18万を付けましたが手仕舞いはしませんでした。それがよかったかどうかは見えませんが+20万を超える段階では残り時間も多いので1回目の利益確定を考えます。
19日のシュミでは下記のように変わりました。
payoff_chart.png
ミニの分で曲線は利益限定から多少色がつきました。
大きく動かれることを想定した戦略ではないですが、結構運用により多様性があるようです?
デルタ-0.4900ガンマ-0.0007セータ3.4436ベガ-32.0311
ベガのマイナスが大きいのが気になるでしょうが、額面道理に固定して判断してもいけません。
この段階では(19日前場)相場が膠着してIVも下がり値洗いは+6万程度のなってしまいました。
想定利益の最高は2万円ですから戻してもそれはそれでいいかと思います・・・・

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