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相場急落に対する新戦略

相場の急変、急落に対応するために常にオプショントレーダーは気にかけています。先物デイトレと違って夜を跨いでポジションを持つからです。今更の話ですが、結構これが難しくなっています。
一つは現在の取引の仕組みでは外側の証拠金が上がって、大外のオプションを多数売ることが出来ないと言うことです。
もう一つはプットのボラが常時高いと言う現象です?
デルタ、ガンマヘッジ、ベガヘッジとヘッジをかけるのは難しくありません。
しかしコストにもヘッジを掛けて置かないと毎月持ち出しです。
コストをかけないでヘッジをするというのは虫の良い話で簡単ではありません。無料で宝くじを貰うようなものです?
IMSPではデルタマイナスのポジションですから相場の急落には強いです。
しかし相場が高値圏に来ている現在、毎年のアノマリーのような調整に備えて戦略を追加しました。
これはIMSPとは違いメンテナンスは不要です。しかし限月を跨いだスプレッドなのでSQあたりの組みなおしはありえます。
現在運用中ですが最後にこの日柄までの動きを確かめてからオプション研究会の公式戦略にします。
コストはゼロを目指しますが、構築時は30,000円程度のコストで始りますが、SQ頃にはサヤで解消できると見ています。
証拠金も安く作成可能な公使価格は限られてきますが、完成すれば大きな武器になるかと期待します。

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